Bollinger Bånd B Swing Trading System

B Indikator B Indikator Standardinnstillingen for B er basert på standardinnstillingen for Bollinger Bands (20,2). Bandene er satt til 2 standardavvik over og under det 20-dagers enkle glidende gjennomsnittet. som også er midtbandet. Sikkerhetspris er nær eller siste handel. Signaler: OverkjøptOversold B kan brukes til å identifisere overkjøpte og oversold situasjoner. Det er imidlertid viktig å vite når du skal lete etter overkjøpte avlesninger og når du skal se etter oversolgte avlesninger. Som med de fleste momentum-oscillatorer, er det best å lete etter kortsiktige oversoldsituasjoner når den langsiktige trenden er oppe og kortsiktige overkjøpssituasjoner når den langsiktige trenden er nede. Med andre ord, se etter muligheter i retning av den større trenden, for eksempel en tilbaketrekking i en større opptrinn. Definer den større trenden før du ser etter overkjøp eller oversolgt avlesning. Figur 1 viser Apple (AAPL) innenfor en sterk opptrending. Legg merke til hvordan B flyttet over 1 flere ganger, men kom ikke engang til 0. Selv om B flyttet over 1 mange ganger, produserte disse overkjøpte avlesningene ikke gode selgesignaler. Pullbacks var grunne da Apple vendte seg godt over nedre bandet og gjenopptok sin opptrinn. John Bollinger refererer til å gå på bandet under sterke trender. I en sterk opptrend kan prisene gå opp i øvre bånd og sjelden berøre nederste bånd. Omvendt kan prisene gå ned i nedre båndet og sjelden berøre overbandet i en sterk nedtrengning. Etter å ha identifisert en større trend, kan B betraktes som oversold når den beveger seg til null eller under. Husk, B beveger seg til null når prisen treffer nedre båndet og under null når prisen beveger seg under underbåndet. Dette representerer et trekk som er 2 standardavvik under 20-dagers glidende gjennomsnitt. Figur 2 viser Nasdaq 100 ETF (QQQQ) innenfor en uptrend som begynte i mars 2009. B flyttet under null tre ganger under denne opptrenden. De oversolde avlesningene i begynnelsen av juli og begynnelsen av november ga gode inngangspunkter til å delta i større opptrinn (grønne piler). Signaler: Trend Identification John Bollinger beskrev et trend-følgende system ved hjelp av B med Money Flow Index (MFI). En opptrend begynner når B er over .80 og MFI (10) er over 80. MFI er bundet mellom null og hundre. Et trekk over 80 steder MFI (10) i de øvre 20 av sitt utvalg, noe som er en sterk lesing. Nedtrender identifiseres når B er under .20 og MFI (10) er under 20. Figur 3 viser FedEx (FDX) med B og MFI (10). En opptrend startet i slutten av juli da B var over .80 og MFI var over 80. Denne opptrenden ble senere bekreftet med to signaler i begynnelsen av september og midten av november. Selv om disse signalene var gode for trendidentifikasjon, ville handelsmenn sannsynligvis hatt problemer med risikobeløpet etter slike store trekk. Det tar en betydelig prisvekst å presse B over 0,80 og MFI (10) over 80 samtidig. Traders kan vurdere å bruke denne metoden for å identifisere trenden, og deretter se etter passende overkjøpte eller oversolgte nivåer for bedre inngangspunkter. Konklusjoner B kvantifiserer forholdet mellom pris og Bollinger Bands. Lesinger over .80 angir at prisen er nær øvre bånd. Lesinger under .20 indikerer at prisen ligger nær underbåndet. Surges mot overbandet viser styrke, men kan noen ganger tolkes som overkjøpt. Kaster til nedre båndshow svakhet, men kan noen ganger tolkes som oversold. Mye avhenger av den underliggende trenden og andre indikatorer. Mens B kan ha litt verdi alene, er den best når den brukes sammen med andre indikatorer eller prisanalyse. Klikk her for et live diagram. B og SharpCharts B kan bli funnet i indikatorlisten på SharpCharts. Standardparametrene (20,2) er basert på standardparametrene for Bollinger Bands. Disse kan endres tilsvarende. 20 representerer det enkle glidende gjennomsnittet. 2 representerer antall standardavvik for øvre og nedre bånd. B kan plasseres over, under eller bak prisplottet. Klikk her for å se et levende eksempel på B. Foreslåtte skanninger B Uptrend Scan: Denne skanningen filtrerer ut bestander hvor B er over .80 og MFI bare krysset over 80. Ifølge Bollinger kan disse aksjene starte nye opp svinger. Denne skanningen er bare et utgangspunkt. Videreforbedring og analyse er nødvendig. B Downtrend Scan: Denne skanningen filtrerer ut aksjer hvor B er under .20 og MFI bare krysset under 20. Ifølge Bollinger kan disse aksjene starte nye ned svinger. Denne skanningen er bare et utgangspunkt. Ytterligere forfining og analyse er nødvendig. De tre metodene for bruk av Bollinger Bands reg presentert i Bollinger On Bollinger Bands illustrerer tre helt forskjellige filosofiske tilnærminger. Hvilken er for deg kan vi ikke si, da det egentlig er et spørsmål om hva du er komfortabel med. Prøv hver ut. Tilpass dem til din smak. Se på handlingene de genererer, og se om du kan leve med dem. Selv om disse teknikkene ble utviklet på daglige diagrammer - den primære tidsrammen vi opererer i - Kortsiktige forhandlere kan distribuere dem på fem minutters bardiagrammer. Gonghandlere kan fokusere på timevis eller daglige diagrammer, mens investorer kan bruke dem på ukentlig diagrammer. Det er egentlig ingen vesentlig forskjell så lenge hver er innstilt for å passe til brukerkriteriene for risiko og belønning og hver testet på universet av verdipapirer som brukeren handler, slik brukeren handler. Hvorfor den gjentatte vekten på tilpasning og montering av risiko og belønningsparametere Fordi ingen system, uansett hvor god den er, vil bli brukt dersom brukeren ikke er komfortabel med det. Hvis du ikke passer deg selv, vil du raskt finne ut at disse tilnærmingene ikke passer deg. Hvis disse metodene fungerer så bra, hvorfor lærer du dem? Dette er et vanlig spørsmål, og svarene er alltid de samme. Først lærer jeg fordi jeg elsker å undervise. For det andre, og kanskje viktigst, fordi jeg lærer som jeg underviser. Ved å forske og forberede materialet til denne boken lærte jeg litt, og jeg lærte enda mer i ferd med å skrive den. Vil disse metodene fortsatt fungere etter at de er publisert Spørsmålet om fortsatt effektivitet virker plagsomt for mange, men det er egentlig ikke disse teknikkene vil forbli nyttig til markedsstrukturen endres tilstrekkelig for å gjøre dem til en ny. Årsaken til at effektiviteten ikke er ødelagt - uansett hvor mye en tilnærming er undervist, er at vi er alle individer. Hvis et identisk handelssystem ble undervist til 100 personer, ville en måned senere ikke mer enn to eller tre, hvis de mange, bruke det som det ble lært. Hver ville ha tatt det og modifisert det for å passe deres smak, og innlemmet i sin unike måte å gjøre ting på. Kort sagt, uansett hvor spesifikt en bok blir, vil hver leser gå bort fra å lese den med unike ideer og tilnærminger, og som det er sagt, er det en god ting. Den største myten om Bollinger Bands er at du skal selge på øverste bandet og kjøpe på lavere bånd kan det fungere på den måten, men det trenger ikke. I metode kjøper jeg faktisk når overbandet er overskredet og kort når nedre båndet er brutt til ulemper. I Metode II kjøper du godt på styrke når vi nærmer oss overbandet bare hvis en indikator bekrefter og selger på svakhet når det nedre bandet nærmer seg, igjen bare hvis bekreftet av vår indikator. I Metode III kjøper du godt i nærheten av nedre båndet, ved hjelp av et W-mønster og en indikator for å klargjøre oppsettet. Deretter presenterer du en variant av metode III for selger. Metode IV, som ikke er nevnt i boken, er en variant av Metode I. Metode Jeg mdash Volatilitet Breakout For mange år siden ble Bruce Babcock of Commodity Traders Consumer Review gjennomgått intervjuet for den publikasjonen. Etter intervjuet snakket vi om en stund - intervjuet ble gradvis reversert - og det viste seg at hans favorittvarehandelstilgang var volatilitetsbrudd. Jeg kunne nesten ikke tro på ørene mine. Her er mannen som hadde undersøkt flere handelssystemer - og gjort så strenge - enn noen med mulig unntak fra John Hill of Futures Truth, og han sa at hans valg av valg til handel var volatilitets-breakout-systemet. som jeg tenkte best for handel etter mye etterforskning. Kanskje den mest elegante direkte applikasjonen av Bollinger Bands reg er et volatilitetsbruddssystem. Disse systemene har eksistert lenge og eksisterer i mange varianter og former. De tidligste breakout-systemene brukte enkle gjennomsnitt av høyder og nedturer, ofte skiftet opp eller ned litt. Som tiden gikk i gjennomsnitt, var sann rekkevidde ofte en faktor. Det er ingen reell måte å vite når volatiliteten, som vi bruker den nå, ble innlemmet som en faktor, men man ville anta at en dag noen merke til at breakout-signalene fungerte bedre når gjennomsnittene, båndene, konvoluttene osv. Var nærmere sammen og Volatilitetsbruddssystemet ble født. (Visserlig er risikopremieparametrene bedre justert når båndene er smale, en viktig faktor i et hvilket som helst system.) Vår versjon av det ærverdige volatilitetsbruddssystemet benytter BandWidth for å sette forutsetningen og tar deretter en posisjon når en breakout oppstår. Det er to valg for stopping for denne tilnærmingen. Først, Welles Wilders Parabolic3, et enkelt, men elegant konsept. Ved stopp for et kjøpssignal settes innledningsstoppet like under rekkevidden av breakoutformasjonen og økes deretter oppover hver dag handelen er åpen. Det motsatte gjelder for salg. For de som er villige til å forfølge større overskudd enn de relativt konservative parabolske tilnærmingene, er et merke av motsatt bånd et utmerket utgangssignal. Dette muliggjør korrigeringer underveis og resulterer i lengre handler. Så, i et kjøp bruk en brikke av nedre bandet som en utgang og i en selg bruk en tag av overbandet som en utgang. Hovedproblemet med vellykket implementering av Metode I er noe som kalles et hovedfake - diskutert i det forrige kapittelet. Begrepet kom fra hockey, men det er kjent på mange andre arenaer også. Tanken er en spiller med puckeskøyter opp mot isen mot en motstander. Mens han skøyter han svinger hodet i forberedelse for å passere forsvareren så snart forsvareren forplikter, vender han sin kropp på den andre veien og trykker sikkert på skuddet. Kommer ut av en klemme, gjør aksjer ofte det samme som de første feint i feil retning og deretter gjør det virkelige trekket. Vanligvis vil du se en Squeeze, etterfulgt av et band, etterfulgt av det virkelige trekket. Ofte vil dette forekomme i bandene, og du vil ikke få et breakout-signal før etter at det virkelige trekket er i gang. Men hvis parametrene for bandene er strammet, som så mange som bruker denne tilnærmingen, kan du finne deg selv med en og annen liten whipsaw før den virkelige handel vises. Noen aksjer, indekser, osv. Er mer utsatt for å ha forfalskninger enn andre. Ta en titt på tidligere Squeezes for elementet du vurderer og se om de involverte hodefeil. En gang en faker. For de som er villige til å ta en ikke-mekanisk tilnærming til handel, er den enkleste strategien å vente til en klemming oppstår - forutsetningen er satt - så se etter det første trekket vekk fra handelsområdet. Handel en halv posisjon den første sterke dagen i motsatt retning av hodet, og legg til posisjonen når breakout oppstår, og bruk en parabolisk eller motsatt båndtakstopp for å holde seg skadet. Hvor hovedfelter er et problem, eller båndparametrene arent satt tett nok til de som oppstår å være et problem, kan du handle Metode I rett opp. Bare vent på en klem og gå med den første breakout. Volumindikatorer kan virkelig gi mer verdi. I fasen før hodet falsk ser etter en volumindikator som Intraday Intensity eller Accumulation Distribution for å gi et hint om den ultimate oppløsningen. MFI er en annen indikator som kan være nyttig for å forbedre suksess og selvtillit. Dette er alle volumindikatorer og er tatt opp i del IV. Parametrene for et volatilitetsbruddssystem basert på The Squeeze kan være standardparametrene: 20-dagers gjennomsnitt og - to standardavviksbånd. Dette er sant fordi i denne aktivitetsfasen er båndene ganske tett sammen, og dermed er utløserne veldig nærme. Men noen kortsiktige forhandlere vil kanskje forkorte gjennomsnittet litt, si til 15 perioder og stram bandene litt, si til 1,5 standardavvik. Det er en annen parameter som kan settes, utseilingsperioden for Squeeze. Jo lengre du setter tilbake tidsperioden - husk at standarden er seks måneder - jo større kompresjonen vil du oppnå, og jo mer eksplosive sett-ups vil det være. Det blir imidlertid færre av dem. Det er alltid en pris å betale det virker. Metode jeg oppdager først komprimering gjennom The Squeeze og ser etter at utvidelsesutvidelsen skal forekomme og går med den. En bevissthet om hovedfeil og volumindikatorbekreftelse kan legge betydelig til i rekordet av denne tilnærmingen. Screening av en rimelig størrelse univers av aksjer - minst flere hundre - burde finne minst flere kandidater til å evaluere på en gitt dag. Se etter Metoden Jeg sett opp nøye og følg dem da de utvikler seg. Det er noe om å se på et stort antall av disse oppsettene, spesielt med volumindikatorer, som instruerer øynene og dermed informerer den fremtidige utvalgsprosessen, ettersom ingen harde og raske regler noensinne kan. Jeg presenterer her fem diagrammer av denne typen for å gi deg en ide om hva du skal se etter. Bruk Squeeze som en oppsett Så gå med en utvidelse i volatilitet Pass på hodet falsk Bruk volumindikatorer for retningsretninger Juster parametrene som passer deg selv Metode II mdash Trend Følg Vår andre Bollinger Bands reg demonstreringsmetode bygger på ideen om at sterk pris handling ledsaget av sterk indikatorhandling er en god ting. Det er en bekreftelsesmetode som venter på at disse to forholdene skal oppfylles før du gir et inngangssignal. Selvfølgelig, motsatt, svakhet bekreftet av svake indikatorer, genererer et salgssignal. I essens er dette en variasjon på Metode I, med en indikator, MFI, som brukes til bekreftelse og ikke krav til Squeeze. Denne metoden kan forutse noen Metode I-signaler. Vel, bruk samme utgangsteknikker, en modifisert versjon av parabolske eller en merket av Bollinger Band på motsatt side av handelen. Tanken er at både b for pris og MFI skal stige over terskelen vår. Grunnregelen er: Hvis b er større enn 0,8 og MFI (10) er større enn 80, så kjøp. Husk at b viser oss hvor vi er innenfor båndene på 1 vi er på øverste bånd og på 0 er vi på nedre bandet. Så, på 0,8 b forteller oss at vi er 80 på vei opp fra nedre bandet til overbandet. En annen måte å se på er at vi er i topp 20 av området mellom bandene. MFI er en begrenset indikator som går mellom 0 og 100. 80 er en veldig sterk lesning som representerer det øvre triggernivået, tilsvarende i betydning til 70 for RSI. Så, Metode II kombinerer prisstyrke med indikatorstyrke til å prognostisere høyere priser, eller prissvakhet med indikator svakhet for å prognostisere lavere priser. Vel, bruk de grunnleggende Bollinger Band-innstillingene på 20 perioder og - to standardavvik. For å angi MFI-parametrene, bruk en gammel regelindikatorlengde, være omtrent halvparten av beregningsperioden for båndene. Selv om den nøyaktige opprinnelsen til denne regelen er ukjent for meg, er det sannsynligvis en tilpasning av en regel fra syklusanalyse som antyder bruk av bevegelige gjennomsnitt en fjerdedel lengden den dominerende syklusen. Eksperimentering viste at perioder i kvartalet av beregningsperioden for bandene var generelt for korte, men at en halvlengdeperiode for indikatorene fungerte ganske bra. Som med alle ting er dette bare startverdier. Denne tilnærmingen gir mange variasjoner du kan utforske. En hvilken som helst av inngangene kan også varieres som en funksjon av kjennetegnene til kjøretøyet som handles for å skape et mer adaptivt system. Tabell 19.1 - Metode II Variasjoner Volumvektet MACD kan erstattes av MFI. Styrken (terskelen) som kreves for både b og indikatoren kan varieres. Hastigheten til det parabolske kan også varieres. Lengdeparameteren for Bollinger Bands kan justeres. Hovedfellen for å unngå er sen oppføring, siden mye av potensialet kan ha blitt brukt opp. Et problem med metode II er at de risikofylte egenskapene er vanskeligere å kvantifisere, ettersom flyttingen kan ha vært i gang litt før signalet utstedes. Én tilnærming til å unngå denne fellen er å vente på en tilbaketrekking etter signalet og deretter kjøpe første dag. Dette vil gå glipp av noen oppsett, men de resterende vil ha bedre risikobesvaringsforhold. Det ville være best å teste denne tilnærmingen på de typer aksjer du faktisk handler eller ønsker å handle, og angi parametrene i henhold til egenskapene til disse aksjene og dine egne risikovurderte kriterier. For eksempel, hvis du handlet veldig volatile vekstbeholdninger, kan du se på høyere nivåer for b (større enn en er en mulighet), MFI og parabolske parametere. Høyere nivåer av alle tre ville plukke sterkere aksjer og akselerere stoppene raskere. Mer risikofylte investorer bør fokusere på høye parabolske parametere, mens flere pasiente investorer som er ivrige etter å gi disse handlingene mer tid til å trene, bør fokusere på mindre parabolske konstanter som resulterer i at utgangsnivået stiger sakte. En veldig interessant tilpasning er å starte det parabolske ikke under inntaksdagen som det er vanlig, men under det siste betydelige lave eller vendepunktet. For eksempel, når man kjøper en bunn, kan det parabole startes under lavt i stedet for på inntaksdagen. Dette har den utmerkede fordelen ved å fange karakteren til den nyeste handel. Bruk av motsatt bånd som en utgang gjør at disse handler kan utvikle seg mest, men kan etterlate stoppet ubehagelig langt unna for noen. Dette er verdt å gjenta: En annen variant av denne tilnærmingen er å bruke disse signalene som varsler og kjøpe den første tilbakekallingen etter at varselet er gitt. Denne tilnærmingen vil redusere antall handler - noen handler vil bli savnet, men det vil også redusere antall whipsaws. I hovedsak er dette en robust metode som bør tilpasses et bredt spekter av handelsstiler og temperament. Det er en annen ide her som kan være viktig: Rasjonal analyse. Denne metoden kjøper bekreftet styrke og selger bekreftet svakhet. Så ville det ikke vært en god ide å presortere vårt univers av kandidater etter grunnleggende kriterier, lage kjøpslister og selgelister. Ta deretter bare kjøpssignaler for aksjene på kjølelisten og selg signaler for aksjene på selglisten. Slike filtrering er utenfor rammen av denne boken, men rasjonell analyse, tidspunktet for settene med grunnleggende og teknisk analyse, gir en robust tilnærming til de problemene de fleste investorer står overfor. Prescreening for ønskelige grunnleggende kandidater eller problematiske aksjer er sikker på å forbedre resultatene dine. En annen tilnærming til filtreringssignaler er å se på EquityTrader Performance Ratings og ta kjøp på aksjer rangert 1 eller 2 og selge på aksjer rangert 4 eller 5. Disse er forhåndsvektede, risikoregulerte ytelsesvurderinger, som kan betraktes som relative styrke kompensert for nedadgående volatilitet. Metoden kjøper styrke Kjøp når b er større enn 0,8 og MFI er større enn 80 Bruk et parabolsk stopp Kan forutse Metode I Utforsk variasjonene Bruk Rational Analysis Method III mdash Reversals Et sted tidlig på 1970-tallet var ideen om å flytte et bevegelige gjennomsnitt opp og ned med en fast prosentandel for å danne en konvolutt rundt prisstrukturen fanget på. Alt du måtte gjøre var å multiplisere gjennomsnittet med ett pluss ønsket prosent for å få øvre bandet eller dele med ett pluss ønsket prosent for å få det nedre bandet, noe som var en beregningsmessig enkel ide om gangen da beregningen var enten tidkrevende eller kostbar. Dette var dagen med columnar pads, legge maskiner og blyanter, og for de heldige, mekaniske kalkulatorer. Selvfølgelig tok markedet timers og stock pickers raskt opp ideen som det ga dem tilgang til definisjoner av høy og lav de kunne bruke i deres timing operasjoner. Oscillatorer var veldig mye på den tiden, og dette førte til en rekke systemer som sammenlignet handlingen av pris innen prosentbånd til oscillatorhandling. Kanskje den mest kjente på tiden - og fortsatt mye brukt i dag - var et system som sammenlignet virkningen av Dow Jones Industrial Average innen band opprettet ved å flytte sitt 21-dagers glidende gjennomsnitt opp og ned fire prosent til en av to oscillatorer basert på bred markedshandelstatistikk. Den første var en 21-dagers sum av fremskritt minus fallende problemer på NYSE. Den andre, også fra NYSE, var en 21-dagers sum oppvolum minus nedvolum. Merker på overbandet ledsaget av negative oscillatoravlesninger fra enten oscillatoren ble tatt som selgesignaler. Kjøpssignaler ble generert av koder av nedre bånd ledsaget av positive oscillatoravlesninger fra enten oscillator. Sammenfallende avlesninger fra begge oscillatorer viste økt tillit. For aksjer for hvilke brede markedsdata ikke var tilgjengelige, ble en volumindikator som en 21-dagers versjon Bostians Intraday Intensity brukt. Denne tilnærmingen og et mylder av varianter forblir i bruk i dag som nyttige timing guider. Mange modifikasjoner på denne tilnærmingen er mulige, og mange har blitt gjort. Mitt eget bidrag var å erstatte en avgangsgraf for 21-dagers summeteknikken som brukes til oscillatorene. En avgangsgraf er en graf av forskjellen på to gjennomsnitt, et kortsiktig gjennomsnitt og et langsiktig gjennomsnitt. I dette tilfellet er gjennomsnittene av daglige fremskritt minus nedgang og daglig oppvolum minus nedvolum, og perioder som skal brukes til gjennomsnittene er 21 og 100. Plottet er av kortsiktig gjennomsnitt minus det langsiktige gjennomsnittet. Hovedfordelen ved å bruke avgangsteknikken til å skape oscillatorene er at bruken av det langsiktige glidende gjennomsnittet har til følge at man justerer (normaliserer) for langsiktige forstyrrelser i markedsstruktur. Uten denne justeringen vil en enkel Advance-Decline-oscillator eller Up Volume-Down Volume-oscillator trolig lure deg fra tid til annen. Men ved å bruke forskjellen mellom gjennomsnitt, justerer det seg veldig bra for de bullish eller bearish biases som forårsaker problemet. Valg av avgangsteknikk betyr også at du kan bruke den allment tilgjengelige MACD-beregningen for å skape oscillatorene. Sett den første MACD-parameteren til 21, den andre til 100 og den tredje til ni. Dette setter perioden for det kortsiktige gjennomsnittet til 21 dager, perioden for det langsiktige gjennomsnittet til 100 dager og forlater perioden for signallinjen ved standard, ni dager. Datainngangene er fremskrittfeller og oppvolumsvolum. Hvis programmet du bruker, vil inngangene i prosent, bør den første være 9, den andre 2 og den tredje 18. Nå erstatt Bollinger Bands reg for prosentandelene og du har kjernen til et veldig nyttig reverseringssystem for timingmarkeder. I en lignende vei kan vi bruke indikatorer for å avklare topper og bunner og bekrefte reverseringer i trend. Hvis vi danner en W2-bunn med b høyere på retest enn på den opprinnelige lave - en relativ W4 - kontroller volumoscillatoren, enten MFI eller VWMACD, for å se om den har et lignende mønster. Hvis det gjør det, så kjøp den første sterke dagen hvis det ikke, vent og se etter et annet oppsett. Logikken på topper er lik, men vi må være mer tålmodige. Som det er vanlig, tar toppen lengre og presenterer vanligvis den klassiske tre eller flere pushes til en høy. I en klassisk formasjon vil b være lavere på hvert trykk som en volumindikator som akkumulasjonsfordeling. Etter at et slikt mønster utvikler se på å selge meningsfulle neddager hvor volum og rekkevidde er større enn gjennomsnittet. Det vi gjør i Metode III er å klargjøre topper og bunner ved å involvere en uavhengig variabel, volum i vår analyse ved bruk av volumindikatorer for å få et bedre bilde av den skiftende naturen av tilbud og etterspørsel. Er etterspørselen økende over en W-bunn Hvis det er tilfelle, burde vi være interessert i å kjøpe. Er tilførselen økende hver gang vi gjør et nytt press til en høy Hvis det er tilfelle, bør vi være marshalling våre forsvar eller tenke på shorting hvis så tilbøyelig. Bunnlinjen her er avklaring av mønstre som ellers er interessante, men som du kanskje ikke har tillit til å handle uten bekreftelse. Kjøp oppsett: nedre band-tag og oscillator-positivt Selg oppsett: øvre band-tag og oscillator-negativ Bruk MACD til å beregne pustindikatorene Metode IV mdash Bekreftet Breakouts Bollinger på Bollinger Bands reg System IV, en enkel og direkte tilnærming til bekreftede breakouts. Det grunnleggende mønsteret er en tre-dagers sekvens. Dag 1: Lukk innenfor bandet og båndbredden innen 25 av laveste båndbredde om 6 måneder. Dag 2: Lukk utenfor bandet. Dag 3: Intradag - Alert (ikke bekreftet) hvis vi handler høyere (lavere for salgsmønstre) enn slutten av dag 2. Slutten av dagen: Signal (bekreftet breakout) dersom vi lukker høyere (lavere) enn slutten av dag 2 . I hovedsak ser vi etter aksjer som er sterke (svake) nok til å komme utenfor bandene og deretter utvide deres trekk. Sving Trading b System Ble medlem Dec 2008 Status: Medlem 11 Innlegg Hei medmennesker, Dette året har brakt hjem mange smertefulle men viktige leksjoner. Jeg startet årets trading 3-systemer 1. Et bære-trade-no-stop-sikringssystem. Det er avsluttet året -97 2. Et svingesystem som har vært kjedelig, sakte med lange perioder uten et signal. Det har avsluttet året 35 3. Et stillingssystem som har avsluttet året 50 Jeg handler de 3 systemene på 3 forskjellige meglere, men gjett hvilket system som utførte det beste midtåret. Gjett hvilket system jeg hadde traktet mest penger til å gjette som systemet var mest følelsesmessig givende å handle daglig med en stadig økende kontosaldo. Du gjettet det bærehandelssystemet. Systemet som blåste ut med et stort tap av kapital. De kjedelige stoppsystemene avsluttet året med lønnsomme personlige leksjoner (disse passer selvsagt min personlighet og kan ikke gjelde for andre personlighetstyper). 1. Aldri handle uten å stoppe, uansett hvor godt systemet utfører. Den uforutsette, statistiske bruddsvarte svanehendelsen vil skje. Det er bedre å bløe sakte enn å miste alt på kort 6 ukers periode. 2. Ikke handler primært for følelsesmessig nytelse. Vær mistenksom på systemer som er følelsesmessig tiltalende, med kortvarig umiddelbar tilfredsstillelse. Den langsomme flytte skilpadden vinner handelsmaraton. 3. Pengestyring og posisjonering er virkelig den viktigste delen av handel. Det betyr at du vil overleve som handelsmann eller i det minste, forlate arenahodet bøyet, men med noe igjen av din opprinnelige hovedstad. 4. Ta et langsiktig perspektiv når du vurderer handelssystemer. 3 måneder er definitivt for kort, 6 måneder er en glimmer, 1 år er mer pålitelig, 3 år bygger tro, 5 år er forsikring og selvtillit (jeg er ikke der ennå, har bare handlet i 3 år) Allikevel, som en måte å gi tilbake til handelsuniverset for den store hjelpen jeg har mottatt fra andre handelsmenn, legger jeg inn min swing trading system. Jeg startet med en ide fra et indekshandelssystem, men jeg utviklet min egen posisjoneringsformel, stoppe og avslutte, så jeg føler at jeg kan kalle det selv. Den har en positiv forventning med en 55 vinnersannsynlighet. Gjennomsnittlig gevinst gjennomsnittlig tap er gt1. (det varierer, avhengig av hvilket utgangssignal du tar, men begge er gt1). Maksimal drawdown i år 17. Disse tallene er spektakulære og vil ikke passe til noen handelsmenn (seiersannsynlighet og drawdown), men jeg har handlet det de siste 2 årene og har avsluttet begge årene med et overskudd som skiller ut ytelsen i mitt profesjonelt administrerte superannuasjonsfond. Håper det hjelper. Jeg vil være tilgjengelig for å svare på eventuelle spørsmål for de neste ukene om nødvendig. P. S Jeg er alltid på jakt etter andre velprøvde swing trading systemer. Ble med i desember 2008 Status: Medlem 11 Innlegg Jeg hadde problemer med å feste orddokumentet med handelssystemreglene. Så jeg vil legge inn reglene direkte Åpenbart handler du dette på egen risiko, Tap vil oppstå, det er en del av handel. Diagramoppsett Foretrukket diagramoppsett med Accucharts (tilgjengelig via en demokonto med FXSol) Daglige diagrammer med 200 MA (Eksponensiell) b-indikator med innstillinger for BB Period 5, Avvik 1 Angi horisontale linjer på b-diagram ved 80 amp 20. Nå kjent som ekstremer . RSI 3-periode Angi horisontale linjer på RSI ved 75 og 25. Nå kjent som ekstremer ATR 20-periode Et annet gratis daglig kartsystem er Prorealtimediagramoppsett med Metatrader Fordi Metatrader har en søndagslinje, er innstillingene forskjellig fra andre kartleggingsprogrammer. Daglige diagrammer med 220 EMA b-indikator med innstillinger for BB Period 6, Avvik 1 Sett horisontale linjer på b-diagram ved 0.80 amp 0.20. Nå kjent som ekstremer. RSI 3-periode Sett horisontale linjer på RSI ved 75 og 25. Nå kjent som ekstremer. ATR 20-perioden overlappet på b-vinduet Parhandel: USDUSD, USDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY Handelsregler 1. Hvis prisen er over MA, så se etter LANGS, hvis under MA, se etter SHORTS 2. Etter 3 påfølgende lukker av b på ekstreme nivåer (Long B lt 20, Short B gt 80) går inn i posisjonstørrelse A med STOP ved 65 av ATR og TARGET på to ganger stoppet. (Hvis du bruker Metatrader, ignorere søndagstangen) Hvis målet ikke blir rammet, lukk 12 posisjon når b går til motsatt ekstremt flytte stopp til breakeven. Lukk de resterende 12 posisjonene når RSI (3) lukkes mot motsatt ekstreme. 3. Etter 4 sammenhengende lukker av b på ekstreme nivåer og første posisjon er ikke stoppet, må du angi en annen posisjon i posisjonsstørrelse A. Hvis tidligere posisjon ble stoppet, så skriv inn med posisjonstørrelse B. Det er den totale risikoen skal være 2. Stopp ved 65 av ATR og TARGET av to ganger stoppet. Hvis målet ikke er truffet, lukk 12 posisjon når b går til motsatt ekstremt flytte stopp til breakeven. Lukk de resterende 12 posisjonene når RSI (3) lukkes mot motsatt ekstreme. 4. Etter 5 sammenhengende lukker av b på ekstreme nivåer og første og andre posisjon har ikke blitt stoppet, og deretter angi en annen posisjon i posisjonsstørrelse A. Hvis tidligere posisjon (er) ble stoppet, så skriv inn med posisjonstørrelse C. Det er total risiko bør være 3. Stopp ved 65 av ATR og TARGET av to ganger stoppet. Hvis målet ikke er truffet, lukk 12 posisjon når b går til motsatt ekstremt flytte stopp til breakeven. Lukk de resterende 12 posisjonene når RSI (3) lukkes mot motsatt ekstreme. Posisjonsstørrelse 1. Posisjonsstørrelse A 1 Posisjonsstørrelse B 2 Posisjonsstørrelse C 3 2. Maksimalt 2 par handles på en gang 12290 Dette er å beskytte mot et stort skifte i markedet. Hvis handel mer enn 2 par om gangen, juster du deretter stillingsstørrelsene for å opprettholde normal risiko. F. eks. Hvis du går inn i 3 stillinger, gjør du størrelsene 2 3 dvs. 0,67 i stedet for den vanlige 1 for første handel. 3. Drawdown Beredskap Hvis drawdown er gt 10, reduser posisjonsstørrelsen med 10 Hvis drawdown er gt 15, reduser posisjonsstørrelsen med 15 Hvis drawdown er gt 20, reduser posisjonsstørrelsen med 20 Hvis drawdown er gt 25, reduser posisjonsstørrelsen med 25 Hvis drawdown er gt 30reduce posisjon dimensjonering med 30 Hvis nedtelling er gt 35, slutter å handle Hvis du vil finjustere systemet, foreslår jeg at du spiller med posisjonsformelformelen. Jeg bruker en 1, 2, 3 progresjon. Du kan være mer eller mindre aggressiv avhengig av risikoprofilen din. Utgangsstrategien kan tilpasses etter din smak. Noen vil gå ut av det første b-signalet (motsatt ekstreme). Andre vil kanskje bruke min mulighet til å lukke halvparten med b-signal og den andre halvdelen med RSI-signalet. Det mest lønnsomme signalet, selv om det vanskeligste å handle på grunn av det største antallet tap, er å bare bruke RSI-signalet. Andre ønsker kanskje å bruke et stoppested for en del av den opprinnelige posisjonen. Hvis du har problemer med å finne b-indikatoren også en mulig mal for Metatrader. Jeg har lagt ved. Husk å sette tidsrammen til Daglig Jeg foretrekker å bruke Accucharts eller Prorealtime, da de ikke har problemet med søndagslinjen som irriterer meg med Metatrader Terturk, jeg er ikke sikker på om dette vil være til hjelp for deg (eller andre) men hvis søndagstengene i metatrader irritere deg, er det flere alternativer som er tilgjengelige for å sette opp problemet. Hvis du går inn i Tools-History, kan du redigere eller slette en hvilken som helst linje i programmet. Når jeg jobber i Excel, vil jeg alltid se på søndagsstengene Høy og Lav. Dette er vanligvis dekket av mandager Høy og Lav 70 av tiden, i så fall kan søndagslinjen enkelt slettes. Hvis Mondays HighLow derimot ikke tar inn alle søndagsdata, kan du redigere måndagslinjen for å inkludere dataene og deretter slette søndagslinjen. På denne måten får du all informasjonen i seks dager i fem barer. Det eneste problemet er hver gang du åpner Metatrader, går dataene tilbake til det som er i din historie til slutten av måneden, og eventuelle endringer du gjør, forblir faste. Polering av krystallkulen Registrert i mai 2008 Status: EMPEROR 456 Innlegg Online Nå har jeg lagt ut et daglig oversikt over Eur Jpy. som vi kan se B lukket over 80 for de første to dagene som angitt av de svarte linjene, men på den tredje dagen droppet det under 80. Nå betyr det at det er ingen handel eller kan vi fortsatt ta kort handel Et annet spørsmål - Når handles handelen, er det ved åpningen av den fjerde daglige baren eller den høye eller laveste av det tredje daglige barmeldingenTerturk2439424Jeg hadde problemer med å legge ved orddokumentet med handelssystemreglene. 2. Etter 3 påfølgende lukker av b på ekstreme nivåer (Long B lt 20, Short B gt 80), inn i posisjonens størrelse A med STOP ved 65 av ATR og TARGET på to ganger stoppet. (Hvis du bruker Metatrader, ignorere søndagstangen) Hvis målet ikke blir rammet, lukk 12 posisjon når b går til motsatt ekstremt flytte stopp til breakeven. Lukk de resterende 12 posisjonene når RSI (3) lukkes mot motsatt ekstreme. Vedlagt bilde (klikk for å forstørre) Ble medlem Dec 2008 Status: Medlem 11 Innlegg Okehiedon spørsmålet ditt Jeg har lagt ut et daglig oversikt over Eur Jpy. som vi kan se B lukket over 80 for de første to dagene som angitt av de svarte linjene, men på den tredje dagen droppet det under 80. Nå betyr det at det er en ingen handel eller kan vi fortsatt ta korthandel. Et annet spørsmål - Når handles handelen, er det ved åpningen av den fjerde daglige baren eller den høye eller laveste av den tredje daglige barquot Spørsmål 1: Jeg ville ikke ta den handelen som jeg vil ha 3 dager på rad i det ytre (gt80 for kort). Det var et inngangssignal på det diagrammet tidligere på 20080922 med 1. utgang 0926 og 2. utgang 0929. Det ville vært en fin handel. Imidlertid er EURJPY ikke et par som jeg handler (har ikke blitt testet eller testet). Min idé er at hvis et par er trending (kan være en falsk antagelse) og prisen har gått mot trenden i 3 dager på rad så Det er verdt å satse på at det kunne reversere og gå med hovedtrenden igjen. Hvis jeg har feil og det fortsetter å gå mot trenden, og jeg blir stoppet ut, tar jeg en litt større innsats (en handel) neste dag. Hvis jeg har feil igjen, øker jeg innsatsen igjen neste dag (5 påfølgende lukker i ekstrem). Hvis jeg fortsatt er galt, så etter 3 handel licker jeg sårene mine og går bort og venter på en annen handel. Venter på 3 påfølgende tettsteder i ekstremitet mot hovedtrenden gjør det bra, men erfaring har vist at det er nok handler som passer meg hver måned (jeg handler 2 andre systemer). Så langt i 2008 har jeg hatt 118 handler for parene jeg fokuserer på. Så det er i gjennomsnitt litt over 2 handler per uke, med noen perioder der det ikke er noen handler i flere uker. Det pleide å plage meg, men ikke mer. Jeg vet at systemet har en liten kant i markedet som jeg utnytter med stillingsstørrelsen. Jeg vil helst være ute av markedet hvis jeg ikke er sikker på kanten min. Spørsmål 2: Jeg legger inn bestillinger på slutten av den daglige baren Dette er slutten av den amerikanske økten. Jeg bruker Accucharts og den daglige baren stenger klokken 22.00 GMT, som er tidlig morgen hvor jeg bor i dag. En praktisk tid hvis du bor i USA som det er tidlig kveld. Jeg tror Metatrader har en lignende daglig næringstid. Jeg håper det svarer på dine spørsmål. PS Vet noen hvordan å endre denne Metatrader b-indikatoren fra et linjediagram til et linjediagram. Det ville gjøre det enklere å se oppføringskriteriene. Accucharts har det som et strekdiagram.